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2024.07.30 櫻井 英明

代打ホームラン

7月はストボの代打が3打席。

7月4日(木)前場代打、日経平均332円高。TOPIXは22ポイント高の2898ポイント。
       2塁打をみたいなもの。    
7月8日(月)後場代打、日経平均は1 31円安、TOPIXは14円安。
       でもその3日後に過去最高値更新。四球で出塁したようなもの。
7月29日(月)前場代打。日経平均は9日ぶりに大幅反発。上昇幅は前場1052円。
        代打逆転ホームランみたいなもの。

株価的には代打が結構奏功した7月になりました。
レギュラーポジションでは火曜が3勝1敗。水曜が2勝2敗。
勝率は5割を超えています。
    
興味深かったのは金曜日経朝刊の広告。
「この国のいいニュースを造ろう」というコピー。
「2024年た7月、
私たちは日本の中小製造業32社を統合し、
「株式会社日本製造」としてこの国のものづくりを変えるための一歩を踏み出しました。
世界にまだない製造業のプラットフォームとして、
「造る」ことへの思いを込めたZo(ゾー)の名のもと、
この国の、世界の、新しいものづくりを担っていきます」。
Zoは製造のゾーの意味だそうです。
「日本の造るが集まれば、
造るが変わる 世界が変わる」。
新たな展開に映ります。

東証REIT指数が一時4か月ぶりの安値水準。
たぶん背景は「金利上昇懸念」。
しかし最近の取材でREIT側からは「利上げ以上の運用をする」という声がよく聞かれます。
他力本願ではなく、自力で稼げば金利上昇もそう恐れることはないという前向きな姿勢。
望ましい姿に映ります。
因みに分配金利回りは平均で4%台後半。
個別では5%以上のREITも散見されるようになりました。
「分配金利回りが5%以上であればREITは買い」と言ってきましたが、その状況がまた訪れたということ。
株もそうですが「下落は明日への肥し」だと考えたいもの。

以下は今朝の場況。

「SKEW指数は128.93と今年の最低水準」

週明けのNY株式市場で主要3指数は小動き。
「FOMCと決算発表を控えた様子見モード」との解釈。が強かった。
先週まで3週続伸のラッセル2000は1%安。
テスラが上昇。
マクドナルドが3.7%高。
国債利回りは低下。
FRBはFOMCで政策金利の維持の見通し。
9月の利下げを完全に織り込み、今年の利下げ幅は0.68%との見方。
2年国債と10年国債の利回り格差はマイナス0.22%。
10年国債利回りは4.172%。
5年国債利回りは4.073%。
2年国債利回りは4.401%。
ドル円は154円台後半。
WTI原油先物9月限は1.35ドル(1.75%)安の1バレル=75.81ドル。
ビットコインは1.22%安の6万7390ドル。
7週ぶりの高値水準。
SKEW指数は134.17→131.73→128.93。
今年の最低水準。
恐怖と欲望指数は45→46。
(昨年10月5日が20)。

週明けのNYダウは43ドル(0.12%)安の40539ドルと3日ぶりに反落。
高値40682ドル、安値40388ドル。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは116.18(前日118.71)。
NASDAQは12ポイント(0.07%)高の17370ポイントと続伸。
高値17535ポイント、安値17299ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは110.77(前日113.72)。
S&P500は4ポイント(0.08%)高の5463ポイントと続伸。
高値5487ポイント、安値5444ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは114.23%(前日115.03%)。
週明けのダウ輸送株指数は24ポイント(0.15%)安の15895ポイントと3日ぶりに反落
SOX指数は15ポイント(0.30%)安の5087ポイントと反落。
VIX指数は16.60(前日16.39)。
NYSEの売買高は8.90億株(前日9.35億株)。
3市場の合算売買高は99.6億株(前日109.2億株、過去20日平均は111.6億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比120円安の38330円。
ドル建ては60円安の38390円。
ドル円は154.01円。
10年国債利回りは4.172%。
2年国債利回りは4.401%。

「9日ぶりに反発」

週明けの日経平均は寄り付き472円高。
終値は801円(△2.13%)高の38468円と9日ぶりに反発。
高値38719円。
安値38010円。
日足は6日ぶりに陽線。
日経平均は2日連続で一目均衡の雲の下。
上限は38585円。
雲の下限は38253円。
12日は42102円→41754円にマド。
18日は41054円→40587円にマド。
25日は39096円→38557円にマド。
日経平均は週間では2396円下落。
2週連続4ケタの下落幅(前週は1126円下落)。
週足は2週連続陰線。
TOPIXは60.13ポイント(△2.23%)高の2759ポイントと4日ぶりに反発。
25日線(2837ポイント)を6日連続で下回った。
6日ぶりに日足陽線。
16日は2923→2914にマド。
18日は2909→2893にマド。
25日は2791→2755にマド。
TOPIXコア30指数は5日ぶりに反発。
プライム市場指数は30.98ポイント(△2.23%)高の1420.36と4日ぶりに反発。
東証スタンダード指数は4日ぶりに反発。
東証グロース250指数は12.11ポイント(△1.88%)高の655.02と続伸。
25日移動平均線からの乖離は▲0.65%(前日▲2.38%)。
プライム市場の売買代金は3兆9682億円(前日4兆4350億円)。
売買高は16.11億株(前日17.81億株)。
値上がり1571銘柄(前日705銘柄)。
値下がり63銘柄(前日871銘柄)。
新高値36銘柄(前日15銘柄)。
新安値9銘柄(前日58銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは105.39(前日96.50)。
東証グロース市場の騰落レシオは93.69(前日91.87)。
NTレシオは13.94倍(前日13.95倍)。
サイコロは3勝9敗で25.00%。
TOPIXは5勝7敗で41.66%。
東証グロース市場指数は7勝5敗で58.33%。
下向きの25日線(40048円)から▲3.94%(前日▲5.96%)。
6日連続で下回った。
下向きの75日線は39044円。
3日連続で下回った。
上向きの200日線(36721円)からは△4.76%(前日△32.68%)。
326日連続で上回った。
下向きの5日線は38550円。
11日連続で下回った。
13週線は39087円。
26週線は38997円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.890%(前日▲15.010%)。
買い方▲9.529%(前日▲11.239%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲8.471%(前日▲4.854%)。
買い方▲22.745%(前日▲23.735%)。
空売り比率は41.7%(前日43.0%、7日連続で40%超)。
6月17日が45.9%だった。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は8.3%(前日9.0%)。
昨年8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、昨年6月9日が16.1%。
日経VIは21.43(前日22.20)。
日経平均採用銘柄のPERは16.27倍(前日15.91倍)。
前期基準では16.55倍。
EPSは2364円(前日2367円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは7月11日2401円、3月4日2387円。
225のPBRは1.46倍(前日1.43倍)。
BPSは26348円(前日26298円)。
日経平均の予想益回りは6.15%。
予想配当り利回りは1.88%。
指数ベースではPERは21.17倍(前日20.75倍)。
EPSは1817円(前日1815円)。
PBRは1.98倍(前日1.94倍)。
BPSは19428円(前日19416円)。
10年国債利回りは1.025%(前日1.055%)。
プライム市場の予想PERは16.11倍。
前期基準では16.37倍。
PBRは1.38倍。
プライム市場の予想益回りは6.20%。
配当利回り加重平均は2.23%。
プライム市場の単純平均は60円高の2919円(前日は2859円)。
プライム市場の売買単価は2461円(前日2490円)。
プライム市場の時価総額は960兆円(前日939兆円)。
ドル建て日経平均は251.05(前日245.21)と4日ぶりに反発。
週明けのシカゴ225先物9月限円建ては大証前日比120円安の38330円。
高値38715円、安値38170円。
大証夜間取引終値は日中比160円安の38290円。
気学では火曜は「吹き値売りの日。初め高くても後安し」。
水曜は「安日柄にして後場急落すること多し」。
木曜は「弱体日。戻り売り方針で駆け引きせよ」。
金曜は「高下して後場変化すること多し」。
ボリンジャーのマイナス1σが38882円。
マイナス2σが37717円。
週足のマイナス1σが38078円。
マイナス2σが37070円。
アノマリー的には「リーマンショック以降株高の日」。

《今日のポイント7月30日》

(1)週明けのNY株式市場で主要3指数は小動き。
   10年国債利回りは4.172%。
   5年国債利回りは4.073%。
   2年国債利回りは4.401%。
   ドル円は154円台後半。
   SKEW指数は134.17→131.73→128.93。
   今年の最低水準。
   恐怖と欲望指数は45→46。
   (昨年10月5日が20)。

(2)週明けのダウ輸送株指数は24ポイント(0.15%)安の15895ポイントと3日ぶりに反落
   SOX指数は15ポイント(0.30%)安の5087ポイントと反落。
   VIX指数は16.60(前日16.39)。
   NYSEの売買高は8.90億株(前日9.35億株)。
   3市場の合算売買高は99.6億株(前日109.2億株、過去20日平均は111.6億株)。
   週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比120円安の38330円。

(3)プライム市場の売買代金は3兆9682億円(前日4兆4350億円)。
   売買高は16.11億株(前日17.81億株)。
   値上がり1571銘柄(前日705銘柄)。
   値下がり63銘柄(前日871銘柄)。
   新高値36銘柄(前日15銘柄)。
   新安値9銘柄(前日58銘柄)。
   プライム市場の騰落レシオは105.39(前日96.50)。
   東証グロース市場の騰落レシオは93.69(前日91.87)。
   NTレシオは13.94倍(前日13.95倍)。
   サイコロは3勝9敗で25.00%。

(4)下向きの25日線(40048円)から▲3.94%(前日▲5.96%)。
   6日連続で下回った。
   下向きの75日線は39044円。
   3日連続で下回った。
   上向きの200日線(36721円)からは△4.76%(前日△32.68%)。
   326日連続で上回った。
   下向きの5日線は38550円。
   11日連続で下回った。
   13週線は39087円。
   26週線は38997円。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.890%(前日▲15.010%)。
   買い方▲9.529%(前日▲11.239%)。
   東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲8.471%(前日▲4.854%)。
   買い方▲22.745%(前日▲23.735%)。

(6)空売り比率は41.7%(前日43.0%、7日連続で40%超)。
   6月17日が45.9%だった。
   10月30日が54.3%。
   22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
   23年3月10日52.7%。
   空売り規制なしの銘柄の比率は8.3%(前日9.0%)。
   昨年8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、昨年6月9日が16.1%。
   日経VIは21.43(前日22.20)。

(7)日経平均採用銘柄のPERは16.27倍(前日15.91倍)。
   前期基準では16.55倍。
   EPSは2364円(前日2367円)。
   直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは7月11日2401円、3月4日2387円。
   225のPBRは1.46倍(前日1.43倍)。
   BPSは26348円(前日26298円)。
   日経平均の予想益回りは6.15%。
   予想配当り利回りは1.88%。
   指数ベースではPERは21.17倍(前日20.75倍)。
   EPSは1817円(前日1815円)。
   PBRは1.98倍(前日1.94倍)。
   BPSは19428円(前日19416円)。
   10年国債利回りは1.025%(前日1.055%)。

(8)プライム市場の単純平均は60円高の2919円(前日は2859円)。
   プライム市場の時価総額は960兆円(前日939兆円)。
   ドル建て日経平均は251.05(前日245.21)と4日ぶりに反発。

(9)ボリンジャーのマイナス1σが38882円。
   マイナス2σが37717円。
   週足のマイナス1σが38078円。
   マイナス2σが37070円。
   アノマリー的には「リーマンショック以降株高の日」。

今年の曜日別勝敗(7月29日まで)

月曜16勝9敗
火曜17勝12敗
水曜9勝19敗
木曜15勝15敗
金曜16勝12敗
(櫻井)。